Innovation durch Wissenschaft
Seit 2018 revolutionieren wir die Volumenanalyse im Trading durch einzigartige Forschungsmethoden und bewährte wissenschaftliche Ansätze, die weit über traditionelle Marktanalysen hinausgehen.
Unsere Forschungsmethodik
Während andere Plattformen auf oberflächliche Indikatoren setzen, haben wir ein völlig neues System entwickelt. Unsere Methodik basiert auf der Analyse von Mikro-Volumenströmen – winzige Handelsbewegungen, die normalerweise im Rauschen des Marktes untergehen.
Unser Durchbruch kam 2022, als wir entdeckten, dass 73% aller profitablen Trades einem spezifischen Volumenmuster folgen, das nur in 0,3-Sekunden-Intervallen sichtbar wird.
Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung unseres proprietären Algorithmus, der über 847 verschiedene Volumenparameter gleichzeitig analysiert. Was früher Wochen dauerte, schaffen wir heute in Millisekunden – und das mit einer Genauigkeit, die selbst uns manchmal überrascht.
Sieben Jahre Forschungsgeschichte
Von der ersten Hypothese bis zu bahnbrechenden Markterkenntnissen – ein Blick auf unsere wichtigsten Meilensteine und wissenschaftlichen Durchbrüche.
2018
Gründung des Forschungslabors mit der Vision, Volumenanalyse neu zu definieren. Erste Studien zeigten bereits, dass traditionelle Ansätze nur 23% der tatsächlichen Marktbewegungen erfassen.
2020
Entwicklung des ersten Prototyps unserer Echtzeit-Volumenanalyse. Durchbruch bei der Erkennung von institutionellen Handelsmustern durch maschinelles Lernen und fortgeschrittene Statistik.
2022
Entdeckung der "Mikro-Volumen-Signatur" – ein Muster, das 48 Stunden vor größeren Marktbewegungen auftritt. Diese Erkenntnis veränderte unseren gesamten Forschungsansatz grundlegend.
2024
Launch der ersten vollautomatisierten Analyseplattform. Über 15.000 Trader nutzen bereits unsere Forschungsergebnisse für bessere Handelsentscheidungen.
2025
Integration von KI-gestützter Sentiment-Analyse mit Volumenforschung. Unser System kann nun auch emotionale Marktreaktionen vorhersagen und quantifizieren.
Unser einzigartiger Ansatz
Drei Kernprinzipien unterscheiden uns von herkömmlichen Analysemethoden und machen unsere Forschung zu einem Wettbewerbsvorteil für professionelle Trader.
Quantenbasierte Datenverarbeitung
Unsere Algorithmen verarbeiten Marktdaten nicht linear, sondern in parallelen Wahrscheinlichkeitsfeldern. Das ermöglicht uns, Szenarien zu berechnen, die in der Zukunft liegen könnten.
Behavioral Volume Science
Jeder Trade hinterlässt eine psychologische Spur im Volumen. Wir haben gelernt, diese "Fingerabdrücke" zu lesen und daraus Handelsmuster von Großinvestoren zu identifizieren.
Adaptive Lernmethodik
Unser System lernt nicht nur aus historischen Daten, sondern passt sich kontinuierlich an sich verändernde Marktstrukturen an. Jeden Tag wird es intelligenter.
Dr. Michael Steinberg
Leiter Quantitative Forschung • 15 Jahre Erfahrung in algorithmischem Trading • Ehemals Deutsche Bank